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【コラム】トレードの勝率って考えるだけ無駄?

      2015/11/24

こんにちは、はみたろうです。

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デイトレードにおいて『勝率』とは


あなたはトレードにおける勝率の重要性を理解していますか?

トレードスタイルにもよるが、『勝率』を正しく認識すると自分のトレードを劇的に改善できる可能性がある。
だが残念な事に『勝率』を勘違いして考えていると、逆にトレードに悪影響を与えてしまう場合もある。
ほんの少しの認識の違いで大きな差が生まれる『勝率の考え方』を今回は書いていきたい。

 

 

実社会での勝率とデイトレードの勝率の違い

実社会で勝率を使う場面はどんな時だろうか。
主にスポーツなどの勝敗をつけるような場面で使うことが多いのではないだろうか。

スポーツであれば『勝ち』『負け』で単純に勝率を考えることが多い。
だがトレードとなると少し事情が変わってくる

トレードは単純に勝敗を決めることができない。
たとえ1万円を100回手にしようとも最後の1度で1000万円損失を出せばそれは100勝1敗であっても明らかな敗北だ。
そのため、トレードでは勝率は気にする必要ないとの見解が広がってるようだがはたして本当にそうだろうか。

 

精度の高いトレード手法には高い勝率が絶対条件

トレード手法を組み立てる段階ではトライ&エラーを繰り返すことになる。
その時、高い勝率を期待できないギャンブル性の高い手法だとどうしても期待値を出すまでに時間がかかる。
明らかに勝率が高ければとりあえず負けは誤差として考え、実トレードでデーターを取ることが低リスクで行えるため手法の熟成も早くなる。

 

大きいリスクを許容できる

確率は収束する。
これは紛れもない事実だ。
「確率が収束するなら結局一緒じゃないの?」
こう考える人は多いだろう。

しかし実際は期待値が同じ水準の二つの手法、勝率が高い手法と低い手法では勝率が高い手法の方が大きなリスクを背負いながらのトレードが可能になる。
ポイントは最大ドローダウンの低さにある。

 

最大ドローダウンで何が変わる?

最大ドローダウンとは一定期間内で最大下落幅の事を指す。
平たく言えばプラスマイナスのブレだ。
期待値が同じで勝率が高い場合と低い場合の大きな違いがこのドローダウンになる。

勝率が低い場合は多くのマイナスが続き、少ない勝利で大きく利益を出す事になるので必然的にドローダウンは大きくなる傾向にある。
プラスマイナスが大きくブレる手法だと、たまたまマイナスが続いた場合大きく資金を減らしてしまう事になる。
そのため、それに合わせてポジションサイズも小さくしないと一定の確率で即退場に繋がる。

勝率が高い手法の場合はこのドローダウンが少ない為、退場の危険性が少なく、より大きなポジションでトレードを行う事ができる。
その結果、資金効率の向上にも繋がる。
最大ドローダウンを下げるメリットは大きい。

 

勝率を勘違いしてはいけない

ここまで勝率の良いところを重点的に書いたが、高勝率トレードには一つ大きな落とし穴が存在する。
先程も少し触れたが株は単純な勝敗で成績を計ることができない。
100回勝ったとしても、たった一度の損失がそれを上回ってしまうと全く意味が無い。

勝率を気にするがあまり、損切りを遅らせてしまうのが一番マズイ。
確かに損切りを遅らせて株価が戻るまで待つようにすれば見た目の勝率は上がる事になる。
だがこれは戻らなかった場合損失が大きく膨らむ事になり結果として一発退場クラスの損失を招く。
いわゆるコツコツドカンと言うやつだ。

勝率を高めるトレードを行う場合、損切りルールの厳守が絶対条件となる。

大切な事なのでもう一度書いておく

勝率を高めるトレードを行う場合は損切りルールの厳守、これが絶対条件だ!!

ここをしっかりと理解せずに無闇に勝率を気にしてしまうと結果として利少損大になりがちだ。
それどころか場合によっては一発で退場もあり得る。

 

運の要素を排除する分高い技術が求められる

高い勝率を求める場合、どうしても運の割合が低くなる。
これは一度で大きな利益を狙う場合と比べると、時間枠が短くなる事が大きな要因だ。

トレードは時間枠は長ければ長くなるほど外部的要因の比率が上がり結果として、どうしても運の要素が強く出る事になる。

その為、高い勝率を狙う場合は細かい部分が大きな差になるので技術が必要となる。

もちろん大きく狙うトレードを否定してるわけではない。
上値余地、下値リスク、地合いなど様々な要因を総合的に判断して大きく狙う手法は上手く使えばとても有効になると私も考えている。
そしてそれが非常に難しい事だというのも承知してるつもりだ。

だが、例えそれが有効な手法だったとしても、正しく認識して使用しないと逆効果になる事もあると私は思っている。
トレード手法は表裏一体。
良い手法であればあるほど危険な面も持ち合わせている事を忘れてはならない。

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